附註:
1.標準差可用來計算個別基金風險分散的程度,主要是根據基金淨值報酬率於一段期間內波動的情況計算而來。一般而言,標準差數值愈大,表示基金淨值的波動愈劇烈,風險程度也愈大。
2.Sharpe(夏普)指數代表意義為「每一單位風險下的超額報酬」,由諾貝爾獎得主Sharpe博士於1960年代所研究出的,計算方式為將基金在某一期間的報酬率減去在此期間無風險證券的報酬率,再除以該基金在此期間的標準差。Sharpe(夏普)指數愈高,表示基金在考慮風險因素後的超額報酬愈高,為投資成效較佳的基金;較低則代表每單位風險下超額報酬較低,投資成效較不理想。
3.Beta值是一種風險指標,用以衡量投資標的報酬率相較於全體市場報酬率的波動性與相關性。根據投資理論定義,全體市場本身(即指數)的Beta係數為1,若基金投資組合Beta係數大於1,則該基金的漲跌幅度大於指數。例如基金投資組合Beta係數為1.5,則指數上漲1%,基金投資組合將上漲1.5%;指數下跌1%,基金投資組合將下跌1.5%。反之,若基金投資組合Beta係數小於1,則該基金的漲跌幅度小於指數。